Сравнение GSJY с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение GSJY с ^GSPC

Последнее обновление 22 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC).

GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GSJY и ^GSPC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

GSJY

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.31

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.53

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

GSJY:

1.07

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.46

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.21

^GSPC:

12.83

Индекс Язвы

GSJY:

4.47%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

GSJY:

17.58%

^GSPC:

12.85%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSJY:

-6.31%

^GSPC:

-0.67%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 2.85%.

GSJY

С начала года

-0.41%

1 месяц

0.92%

6 месяцев

-1.88%

1 год

4.02%

5 лет

4.18%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.85%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

8.88%

1 год

24.72%

5 лет

12.77%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GSJY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSJY

^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

GSJY

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

GSJY

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 5.01% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

GSJY

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение GSJY с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и ^GSPC

GSJY

^GSPC

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество