PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSJY с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение GSJY с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC).

GSJY - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity Index. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSJY или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между GSJY и ^GSPC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GSJY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.78%
176.26%
GSJY
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSJY:

0.37

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

GSJY:

0.66

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

GSJY:

1.09

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSJY:

0.54

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

GSJY:

1.71

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

GSJY:

4.69%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

GSJY:

21.49%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

GSJY:

-32.53%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

GSJY:

-1.92%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GSJY показывает доходность 4.79%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

GSJY

С начала года

4.79%

1 месяц

-0.66%

6 месяцев

7.12%

1 год

9.44%

5 лет

8.62%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSJY и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSJY
Ранг риск-скорректированной доходности GSJY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSJY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSJY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSJY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSJY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSJY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSJY, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSJY: 0.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GSJY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSJY: 0.66
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GSJY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSJY: 1.09
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GSJY, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSJY: 0.54
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GSJY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSJY: 1.71
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа GSJY на текущий момент составляет 0.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSJY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.46
GSJY
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок GSJY и ^GSPC

Максимальная просадка GSJY за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSJY и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.92%
-10.07%
GSJY
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности GSJY и ^GSPC

Текущая волатильность для Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF (GSJY) составляет 12.81%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что GSJY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.81%
14.23%
GSJY
^GSPC